Conectar com usuário que possui permissão.
Digite @ e o nome do arquivo .sql para executá-lo:
SQL > @arquivo.sql
Se for em um diretório especifico você deve informar.
SQL > @c:/arquivo.sql
Atualização do post em 12/05/2020.
Para executar vários arquivos, você precisa criar um arquivo com a lista dos outros arquivos a serem executados.
Exemplo:
Criei 3 arquivos, sendo;
a.sql
b.sql
e o arquivo teste.sql
Ao chamar o arquivo teste.sql, ele irá chamar os arquivos a.sql e b.sql.